А от фильмов этих становится веселее или еще хуже? У разных людей ведь по-разному.
Если депрессия отходит, значит вас эти фильмы развлекают, а если наоборот, то тут есть такое объяснение...
У депрессии есть свойство воронки: она засасывает человека. Человек сам себя накручивает, типа "вот всё плохо, с работой (девушками, друзьями и т.д.) ничего не получается, значит никогда не получится, жизнь потеряна...". Для еще большего накручивания он может смотреть депрессивные фильмы, читать депрессивную литературу, короче заниматься таким себе "черным аутотренингом" для подпитки депрессивных мыслей. Не зря говорят, что человеком овладевает дьявол. В христианстве уныние (или грусть) даже считаются одним из семи тяжких грехов. Если с этим затянуть, то может заколбасить неподетски, вплоть до мыслей о суициде.
Короче, как и в случае с водоворотом, человеку самому очень сложно выкарабкаться. Надо или "нырять вглубь", т.е. поддаться депрессии, выждать время, пока всё не наладится и "выплыть" в другом месте , либо кричать и звать на помощь.

Но в любом случае, человек должен понимать, что с этим надо бороться.